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  1. ...也查過他們有option的資料庫 那要看各個學校有無購買囉 PS2:要算 implied volatility 應該也要標的股價吧 經濟新報也有

    分類:商業與財經 > 投資 2005年04月13日

  2. ...熊證的行使價較近正股股價, 因此對沖值必然高 2. 完全是兩回事. 引伸波幅是 Implied volatility , 與對沖值反映的完全不同. 3. 是大致相同的概念. 你可以說牛熊證的財務費用...

    分類:商業與財經 > 投資 2009年08月16日

  3. ... Volatility )以及目前選擇權價格所代表的隱含波動率( Implied Volatility )供投資人參考。並採用技術分析中『快速平均線』及『慢速平均線』的概念...

    分類:商業與財經 > 投資 2005年10月08日

  4. ...)%11. range of a price drop/decrease (X)%12. distress sale13. rise14. fall15. implied volatility (no valatility means bearish etc.) 2006-01-21 07:05:27 補充: a round lot = 100...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年01月28日

  5. ...1985), and Whaley (1982). 另一個問題是 Volatility smile: 以選擇權的 implied volatility 相對執行價格做圖, 其圖形像一個微笑曲線. 可是由BS模型中, volatility 應是...

    分類:社會與文化 > 語言 2005年10月19日

  6. ... University發明於1993. 2. 主要是針對過去30天隱含波動率( implied volatility )的計算. 3. 最早的計算是根據OEX (S&P100) options...

    分類:商業與財經 > 投資 2012年10月10日

  7. 下載隱含波動率指數(Vix) 臺灣期貨交易所 首頁 > 統計資料 > 臺指選擇權波動率指數下載 > 以CBOE新VIX指數編製公式計算者 > 當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 http://www.taifex.com.tw/chinese/7/VIXMinQuotesNew.asp 資料整理提供 『金融資訊網...

    分類:商業與財經 > 投資 2013年07月21日

  8. 我不是專家,路過順手試一下,僅供參考,不保證沒錯誤。 本篇報告提出證據指出選擇權交易量有豐富的期貨波動率資訊,因其證據顯示散戶在選擇權市場上對波動率的淨需求,和隨後實際發生的指數成份股波動率有正相關。即便考慮了選擇權波動率之中所含有期貨波動率的公開資訊...

    分類:社會與文化 > 語言 2015年04月11日

  9. 小弟剛剛上網查了一篇報告,相信對你有所助益.. http://www.spf.com.tw/research/pdf/200404.pdf 預祝你報告順利高分...

    分類:社會與文化 > 語言 2007年11月27日

  10. (i.e., sensitivity to stock price)(也就是,敏感進貨價格) (i.e., sensitivity to firm volatility )(也就是,堅定的揮發性的敏感) less-diversified 比較少量-使...

    分類:社會與文化 > 語言 2005年08月25日