...2836% 價格存續期間：莫宰羊 價格變動金額：84.2 - 83.96 = 0.24 2) 存續期間： = duration (DATE(2007,11,7),DATE(2010,11,7),8%,8%,2) = 2.7259111 修正存續期間...
p=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+1080/(1+10%)^3 =80/1.1+80/1.21+1080/1.331 =72.727+66.116+811.42 =950.263 dur=[1*80/(1+0.1) + 2*80/(1+0.1)^2 + 3*1080/(1+0.1)^3 ] / 950.263 =(80/1.1+160/1.21+3240/1.331) / 950.263 =(72.727+132.231+2434.26)/950.263 =2639.218/950.263 =2.777 求得Dur=2.777年
...對利率變動敏感度之大小 8、8年 9、票面利率（coupon）愈低，到期時間愈長， duration 會愈大 18、容易打敗大盤 19、當ETF市場價格低於基金淨值時,可採用贖回...
市場利率為8%時，債券價格如下： =60000/(1+8%)+60000/(1+8%)^2+60000/(1+8%)^3+60000/(1+8%)^4+60000/(1+8%)^5+60000/(1+8%)^6+60000/(1+8%)^7+60000/(1+8%)^8+60000/(1+8%)^9+1060000/(1+8%)^10 = 865,798 同樣的，市場利率為7.8%時，只要將8%換成7.8%債券價格如下： =60000/(1+7.8%)+60000/(1+7.8%)^2+60000/(1+7.8%)^3+60000/(1+7.8%)^4+60000/(1+7.8%)^5+60000/(1+7...
您好： －dP ─── Ｐ ────＝存續期間（ＤM） dr ───（1＋r） －dP dr ─── ＝ 存續期間（ＤM）× ─── Ｐ （1＋r）故當利率變動0.01%時(1bp...
...風險除外–這是由於債券價格直接受利率升跌影響之原故)。 存續期( Duration ) 一般而言，債券價格與市場利率之間維持反方向的變動關係。當市場...
五點!!!!???? 第一題 Wa=20%,Ra=13% Wb=45%,Rb=-5% Wc=35%,Rc=9% Erp=(20%*13%)+(45%*-5%)+(35%*9%)=.=" 2009-05-05 23:15:08 補充： 謝謝專家提點 有人跟我說過ㄌ 而且我只要賺2點 ~.~"
第一題 IRR的算法不列了 6830*1.1=7513 7513*1.1=8264.3 8264.3*1.1=9090.73 9090.73*1.1=9999.803 無條件進位=10000 第二題 期初保證金金額＝債券市值 × 修正存續期間 × 保證金點數 × 0.0001 50000000*2.2*50*0.0001=550000 第三題 有點難解釋讓我想一下.......@@ a.必須先了解債劵發行給的利息通常是固定的...
